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天弘中证A500指数C: 天弘中证A500指数证券投资基金(C类份额)基金居品良友摘抄(更新)

发布日期：2024-11-11 11:14    点击次数：174

 天弘中证A500指数证券投资基金(C类份额)基金居品良友摘抄（更                 新）                                  编制日历：2024年11月08日               送出日历：2024年11月11日      本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募证实书的一部分。      作出投资决定前，请阅读齐备的招募证实书等销售文献。 一、居品或者 基金简称      天弘中证A500指数    基金代码        022428 基金简称C     天弘中证A500指数C   基金代码C       022429           天弘基金约束有限公                 吉利银行股份有限公 基金约束东谈主                   基金托管东谈主           司                         司 基金合同顺利日   2024年11月07日 基金类型      股票型         往来币种        东谈主民币 运作神志      粗犷绽放式       绽放频率        每个绽放日                       开动担任本基金基金 基金司理      陈瑶          司理的日历                       证券从业日历      2011年07月01日           《基金合同》顺利后，承接20个责任日出现基金份额抓有东谈主数目起火           期发挥中给以裸露；承接60个责任日出现前述情形的，基金约束东谈主应 其他        当在10个责任日内向中国证监会发挥并冷落科罚决策，如抓续运作、           沟通运作神志、与其他基金归并或者阻隔基金合同等，并于6个月内           召集基金份额抓有东谈主大会。法律律例或中国证监会另有规定时，从其           规定。 二、基金投资与净值弘扬 （一）投资标的与投资策略         细致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过失的最小化，终了与标的指数 投资标的         弘扬相一致的长期投资收益。         本基金的标的指数为中证A500指数。         本基金的投资范围为具有精致流动性的金融用具，以标的指数成份股、备选         成份股（含存托把柄）为主要投资对象。此外，为更好地终了基金的投资目         标，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括主板、科创板、         创业板过头他经中国证监会允许上市的股票）、存托把柄、债券（包括国债、 投资范围    央行单据、场所政府债、政府支援债券、政府支援机构债券、金融债、企业         债、公司债、次级债、可沟通债券、可交换债券、划分往来可转债、中期票         据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市集用具、同行存单、债券回购、         钞票支援证券、银行入款、金融繁衍用具（国债期货、股指期货、股票期权         等）以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳妥中         国证监会的关联规定）。本基金不错根据关联法律律例的规定参与融资和转          融通证券出借业务。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基          金约束东谈主在履行适合模范后，不错将其纳入投资范围。本基金投资于股票的          钞票比例不低于基金钞票净值的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股          的钞票比例不低于非现款基金钞票的80%，因法律律例的规定而受约束的情          形之外；每个往来日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需交纳          的往来保证金后，应当保抓不低于基金钞票净值5%的现款或到期日在一年          以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款          等。国债期货、股指期货、股票期权过头他金融用具的投资比例依照法律法          规或监管机构的规定实践。如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比          例约束，基金约束东谈主在履行适合模范后，不错诊治上述投资品种的投资比          例。          本基金主要取舍完全复制法，即按照标的指数的成份股组成过头权重构建          基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过头权重的变化进行相应诊治。          当预期成份股发生诊治和成份股发生配股、增发、分成等行为时，或因申购          和赎回等对本基金追踪标的指数的后果可能带来影响时，或因某些特等情 主要投资策略   况导致流动性不足时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基          金约束东谈主不错对投资组合约束进行适合变通和诊治，从而使得投资组合紧          密地追踪标的指数。本基金的投资策略包括：股票投资策略、存托把柄投资          策略、债券投资策略、钞票支援证券投资策略、股指期货投资策略、国债期          货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 功绩比较基准   中证A500指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与 风险收益特征   货币市集基金。本基金为指数型基金，主要取舍完全复制法追踪标的指数的          弘扬，具有与标的指数相似的风险收益特征。  注: 详见《天弘中证A500指数证券投资基金招募证实书》"基金的投资"章节。 （二）投资组结伴产建树图表／区域建树图表 注：天弘中证A500指数C无历史数据。 （三）自基金合同顺利以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图 注：天弘中证A500指数C无历史数据。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在申购／赎回基金过程中收取： 用度类型      金额(M)/抓有期限(N)   收费神志/费率   备注 申购费       -               -           N＜7天            1.50% 赎回费  注： 天弘中证A500指数C不收取申购用度。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别     收费神志/年费率或金额      收取方  约束费      0.15%            基金约束东谈主和销售机构  托管费      0.05%            基金托管东谈主  销售职业费    0.20%            销售机构  审计用度     0.00 元           司帐师事务所  信息裸露费    0.00 元           规定裸露报刊           合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方  其他用度           诉讼费等。  注: 1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 最终试验金额以基金按时发挥裸露为准。 四、风险揭示与紧要提醒 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    本基金专有风险：1、投资科创板股票的风险：本基金可投资于科创板股票，科创板股票 在刊行、上市、往来、退市等方面的王法与其他板块存在各异，本基金须承受投资于科创板上 市公司关联的专有风险，包括但不限于：（1）科创板企业无法盈利致使较大失掉的风险：本 基金投资于科创板上市企业不一定盈利，况且还可能靠近更大的投资风险。一方面，科创板上 市企业相对逼近于新一代信息技巧、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医药等高新 技巧和策略新兴产业领域，继续具有科技参加大、迭代快、风险高、易被颠覆等特色，存在因 枢纽技巧、居品、筹划时势、关联政策变化而出现筹划失败的风险；另一方面，部分科创企业 可能尚处于初步发展阶段，企业抓续翻新才略、主买卖务发展可抓续性、公司收入、现款流及 盈利水对等具有较大不笃定性，个股投资风险加大。此外，科创板企业浩繁具有远景不笃定、 功绩波动大、风险高的特征，市集可比公司较少，估值与刊行订价难度较大。因此，本基金在 追求科创板企业带来收益的同期，须承受科创板企业带来的风险，本基金投资于科创板企业面 临无法盈利致使可能导致较大失掉的风险。投资者投资于本基金前，须对科创板市集（包括科 创板股票的价钱影响身分和往来王法等）有一定了解和通晓,在感性判断的基础上作念出审慎投 资取舍。（2）股价大幅波动风险：科创板竞价往来较主板设立了更宽的涨跌幅约束（上市后 的前5个往来日不设涨跌幅约束，自后涨跌幅约束为20%）、科创板股票上市首日即可动作融资 融券标的，可能导致较大的股票价钱波动，从而导致本基金净值出现大幅波动的风险。（3） 流动性风险：科创板投资门槛较高，由此可能导致合座流动性相对较弱。此外，科创板股票网 下刊行时，获配账户存在被当场抽中设立一按时限限售期的可能，由此可能导致基金靠近无法 实时变现过头他关联流动性风险。（4）红筹企业的投资风险：稳妥关联规定的红筹企业不错 在科创板上市。红筹企业在境外注册，可能取舍合同约束架构，在信息裸露、分成派息等方面 可能与境内上市公司存在各异。红筹公司注册地、境外上市地等地法律律例对当地投资者提供 的保护,可能与境内法律为境内投资者提供的保护存在各异。红筹企业不错刊行股票或存托凭 证在科创板上市。存托把柄由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行,代表境外基础 证券权益。红筹公司存托把柄抓有东谈主试验享有的权益与境外基础证券抓有东谈主的权益天然基本相 当,但并不可等同于平直抓有境外基础证券。投资者应当充分瞻念察存托合同和关联王法的具体 内容，了解并给与本基金在往来和抓有红筹公司股票或存托把柄过程中可能存在的风险。 （5） 科创板企业退市风险：科创板退市轨制较主板更为严格，退市时间更短，退市速率更快，退市 情形更多，且不再设立暂停上市、归附上市和从头上市设施。一朝所投资的科创板股票进入退 市过程，将靠近退出难度较大、成本较高的风险。（6）科创板股票在刊行与往来机制上与主 板市集存在各异的风险：科创板股票在刊行与往来机制上与主板市集存在各异，可能使本基金 标的指数波动较大，从而导致本基金净值出现大幅波动的风险。科创板股票在刊行与往来机制 上与主板市集存在各异包括但不限于：1）科创板新股刊行价钱、边界、节律等坚抓市集化导 向，询价、订价、配售等设施由机构投资者主导。科创板新股刊行一王人取舍询价订价神志，询 价对象罢休在证券公司等七类专科机构投资者，而个东谈主投资者无法平直参与刊行订价。同期， 因科创板企业浩繁具有技巧新、远景不笃定、功绩波动大、风险高档特征，市集可比公司较少， 传统估值方法可能不适用，刊行订价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。 值与财务概念上市模范的，将按规定中止刊行。3）科创板股票网上刊行比例、网下向网上回 拨比例、申购单元、投资风险相等公告密布等与现在上交所主板股票刊行王法存在各异，投资 者应当在充分瞻念察并热心关联王法。4）初次公开荒行股票时，刊行东谈主和主承销商不错取舍超 额配售取舍权，不受初次公开荒行股票数目条件的约束，即存在逾额配售取舍权实施收尾后， 刊行东谈主增发股票的可能性。5）科创板轨制允许上市公司设立表决权各异安排。上市公司可能 根据此项安排，存在约束权相对逼近，以及因每一相等表决权股份领有的表决权数目大于每一 粗犷股份领有的表决权数目等情形，而使粗犷投资者的表决职权及对公司日常筹划等事务的影 响力受到约束。6）出现《上海证券往来所科创板股票上市王法》以及上市公司规矩规定的情 形时，相等表决权股份将按1:1的比例沟通为粗犷股份。股份沟通自关联情形发生时即顺利， 并可能与关联股份沟通登记时点存在各异。7）联系于主板上市公司，科创板上市公司的股权 激励轨制更为活泼，包括股权激励筹划所波及的股票比例上限和对象有所扩大、价钱条件更为 活泼、实施神志更为便利。实施该等股权激励轨制安排可能导致公司试验上市往来的股票数目 卓绝初次公开荒行时的数目。8）科创板股票在涨跌幅约束，作念市商机制，往来的单笔呈报数 量、最小价钱变动单元、灵验呈报价钱范围，盘中临时停牌情形和严重很是波动股票核查轨制 等与上交所主板市集股票往来存在各异。（7）监管王法变化的风险：科创板股票关联法律、 行政律例、部门规章、表淘气文献和往来所业务王法，可能根据市集情况进行修改完善，或者 补充制定新的法律律例和业务王法，导致基金投资运作产生相应诊治变化。（8）科创板长期 投资者关联轨制的风险：若监管部门推出科创板长期投资者关联轨制，在稳妥基金合同商定及 长期投资者要求的前提下，本基金可肯求动作科创板长期投资者参与投资，并需罢黜长期投资 者关联要求及约束，届时科创板企业的筹划情况及风险可能给本基金带来更大影响。（9）科 创板设立和注册制试点时间较短的风险：科创板的设立和注册制的试点时间较短，自后果仍待 市集测验，且后续可能根据国情、市集情况、投资者情况等对关联王法作出必要的诊治和完善。 投资者投资于本基金将可能靠近因为试点后果不足预期、王法的诊治变化等原因导致基金净值 下降或大幅波动的风险。2、本基金是股票型指数基金，主要取舍完全复制法追踪本基金的标 的指数，基金在浩繁情况下将督察较高的股票投资比例，在股票市集下降的过程中，可能靠近 基金净值与标的指数同步下降的风险。3、追踪偏离风险：即基金在追踪指数时由于多样原因 导致基金的功绩弘扬与标的指数弘扬之间产生各异的不笃定性。4、本基金的投资范围为具有 精致流动性的金融用具，以标的指数的成份股过头备选成份股为主要投资对象。如指数成份股 发生显着负面事件靠近退市或背约风险时，可能在一定时间后被剔除指数成份股，或由于尚未 达到指数剔除模范，仍存在于指数成份股中。为充分艳羡基金份额抓有东谈主的利益，针对前述风 险证券，基金约束东谈主有权缩短建树比例或一王人卖出，或进行合理估值诊治，从而可能变成与标 的之间的追踪偏离度和追踪过失扩大。5、追踪过失约束未达商定标的的风险：在平素市集情 况下，力图约束本基金的份额净值与功绩比较基准的收益率日均追踪偏离度的整个值不卓绝 卓绝上述范围，本基金净值弘扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。6、成份股停牌的风险： 标的指数成份股可能因多样原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风险：   （1） 基金可能因无法实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪过失扩大。（2）在顶点情况下， 标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以赢得足额的稳妥要求的赎回 款项，由此基金约束东谈主可能根据基金合同的商定设立较低的赎回份额上限或者采纳暂停赎回的 模范，投资者将靠近无法赎回一王人或部分基金份额的风险。7、成份股退市的风险：标的指数 成份股发生显着负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出诊治的，基金约束东谈主将按照 基金份额抓有东谈主利益优先的原则，详细磋商成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪 过失的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应诊治。8、指数编制机构罢手 职业的风险：本基金的标的指数由指数编制机构发布并约束和艳羡，往常指数编制机构可能由 于多样原因罢手对指数的约束和艳羡，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个 责任日内向中国证监会发挥并冷落科罚决策，如更换基金标的指数、沟通运作神志、与其他基 金归并或者阻隔基金合同等，并在6个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有 东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。投资东谈主将靠近更换基金标的指 数、沟通运作神志、与其他基金归并或者阻隔基金合同等风险。自指数编制机构罢手标的指数 的编制及发布至科罚决策确按时间，基金约束东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的 指数信息罢黜基金份额抓有东谈主利益优先原则督察基金投资运作，该时间由于标的指数不再更新 等原因可能导致指数弘扬与关联市集弘扬有在各异，影响投资收益。9、标的指数变更的风险： 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会转换，投资组合将随之诊治，基金的收益风险特征将与新的标 的指数保抓一致，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。10、标的指数风险：即编制方法 可能导致标的指数的弘扬与总体市集弘扬的各异，此外因标的指数编制方法的不训练也可能导 致指数诊治较大，增多基金投资成本，并有可能因此而增多追踪过失，影响投资收益。11、标 的指数波动的风险：标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹划气象、 投资者热诚和往来轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变 化，产生风险。12、标的指数汇报与股票市集平均汇报偏离的风险：标的指数并不可完全代表 通盘这个词股票市集。标的指数成份股的平均汇报率与通盘这个词股票市集的平均汇报率可能存在偏离。13、 基金投资组合汇报与标的指数汇报偏离的风险：由于基金投资过程中的证券往来成本、基金管 理费和托管费的存在以过头它身分，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪过失。 险、现款流展望风险等与基础钞票关联的风险。（2）与钞票支援证券关联的风险主要包括资 产支援证券信用增级模范关联风险、钞票支援证券的利率风险、钞票支援证券的流动性风险、 评级风险等与钞票支援证券关联的风险。（3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生 不可抗力事件的风险、技巧风险和操格调险。15、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险： 本基金可根据法律律例和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在如下专有 风险。（1）流动性风险：本基金靠近大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及 时变现并支付赎回款项的风险；（2）信用风险：转融通证券出借的敌手方可能无法实时璧还 出借证券、无法实时支付权益抵偿及关联用度的风险；（3）市集风险：证券出借后，可能面 临出借时间无法实时处置证券的市集风险。16、股指期货的投资风险：本基金可投资于股指期 货，股指期货动作一种金融繁衍品，主要存在以下风险：（1）市集风险：是指由于股指期货 价钱变动而给投资者带来的风险。（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所 带来的风险。（3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所 变成的风险。（4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金称心建立或者督察股指期货合约 头寸所要求的保证金而带来的风险。（5）杠杆风险：因股指期货取舍保证金往来而存在杠杆， 基金财产可能因此产生更大的收益波动。（6）信用风险：是指期货经纪公司背约而产生损失 的风险。（7）操格调险：是指由于里面过程的不完善，业务东谈主员出现过失或者松驰，或者系 统出现故障等原因变成损失的风险。17、国债期货的投资风险：本基金可投资国债期货，所面 临的风险如下：（1）杠杆性风险。国债期货往来取舍保证金往来神志，潜在损失可能成倍放 大，具有杠杆性风险。（2）到期日风险。国债期货合约到期时，如本基金仍抓有未平仓合约， 往来所将按照交割结算价将本基金抓有的合约进行现款交割，本基金存在无法赓续抓有到期合 约的可能，具有到期日风险。国债期货合约采纳什物交割神志，如本基金未能在规按时限内如 数委派可交割国债或者未能在规按时限内如数交纳交割货款，将组成交割背约，往来所将收取 相应的刑事牵累性背约金。（3）强制平仓风险。如本基金参与交割不稳妥往来所或者期货公司相 关业务规定，期货公司有权不给与本基金的交割肯求或对本基金的未平仓合约强行平仓，由此 产生的用度和驱散将由基金承担。（4）使用国债期货对冲市集风险的过程中，基金财产可能 因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而靠近期现基差风险。在需要将期货合约缓期时， 合约平仓时的价钱与下一个新合约开仓时的价钱之差也存在不笃定性，靠近跨期基差风险。18、 股票期权投资风险：本基金可投资于股票期权，投资股票期权的风险包括但不限于市集风险、 流动性风险、往来敌手信用风险、操格调险、保证金风险等。由此可能增多本基金净值的波动 性。19、第三方机构职业的风险：本基金的多项职业奉求第三方机构办理，存在以下风险：（1） 申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到约束、暂停或阻隔，由此影响对 投资东谈主申购赎回职业的风险。（2）登记机构可能诊治结算轨制，确切施货银免强轨制，对投 资东谈主基金份额、组合证券及资金的结算神志发生变化，轨制诊治可能给投资东谈主带来风险。相似 的风险还可能来自于证券往来所过头他代理机构。（3）证券/期货往来所、登记机构、基金托 管东谈主过头他代理机构可能背约，导致基金或投资东谈主利益受损的风险。20、参与存托把柄的风险： 基金钞票可投资于存托把柄，会靠近与翻新企业、境外刊行东谈主、中国存托把柄刊行机制以及交 易机制等各异带来的专有风险，包括但不限于翻新企业业务抓续才略和盈利才略等筹划风险， 存托把柄抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激勉 的风险；存托合同自动不断存托把柄抓有东谈主的风险；存托把柄抓有东谈主在分成派息、期骗表决权 等方面的特等安排可能激勉的风险；存托把柄退市的风险；因多地上市变成存托把柄价钱各异 以及受境外市集影响往来价钱大幅波动的风险；存托把柄抓有东谈主权益被摊薄的风险；已在境外 上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息裸露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律制 度、监管环境各异可能导致的其他风险等。    其他风险：市集风险、基金约束风险、流动性风险、其他风险、启用侧袋机制的风险、本 基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）紧要提醒   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金约束东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎努力的原则约束和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品良友摘抄信息发生枢纽变更的，基金约束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金约束东谈主每年更新一次。因此本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期热心基金约束东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他良友查询神志     以下良友详见天弘基金约束有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：     ●《天弘中证A500指数证券投资基金基金合同》       《天弘中证A500指数证券投资基金托管合同》       《天弘中证A500指数证券投资基金招募证实书》     ● 按时发挥，包括基金季度发挥、中期发挥和年度发挥     ● 基金份额净值     ● 基金销售机构及关联神志     ● 其他紧要良友